| Titre : |
Modélisation et évaluation quantitative des risques en actuariat : Modèles sur une période |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
Etienne Marceau, Auteur |
| Editeur : |
Springer |
| Année de publication : |
2013 |
| Importance : |
484 p. |
| ISBN/ISSN/EAN : |
978-2-8178-0111-7 |
| Note générale : |
Economie e-book/1 |
| Langues : |
Français (fre) |
| Catégories : |
MATHEMATIQUE - PHYSIQUE - CHIMIE
|
| Mots-clés : |
THEORIE DES PROBABILITES MODELISATION DES RISQUES PRIME MAJOREE SIMULATION STOCHASTIQUE METHODE RECURSIVE D'AGREGATION AGREGATION DES RISQUES |
| Index. décimale : |
530.1 Théories et physique mathématique |
| Résumé : |
Le present ouvrage a pour objectif de fournir des outils à la modelisation et l'evaluation quantitative des risques en actuariat sur une periode. Les modeles de risque sur plusieurs periodes sont traites dans un deuxieme ouvrage à paraitre. L'ouvrage est destine à une audience large. Il peut etre utilise à des fins pedagogiques à un niveau sous-gradue ou gradue. Le principal pre-requis pour cet ouvrage est un cours de base en probabilite. Une part du contenu de cet ouvrage se retrouve classe generalement sous la rubrique de la theorie du risque en actuariat, qui est appliquee dans les differents domaines de l'actuariat. En raison de l'evolution recente de la science actuarielle, les outils developpes dans Ie cadre de la theorie du
risque peuvent etre aussi appliques dans le cadre plus large de la gestion quantitative des risques pour les institutions financieres (Quantitative Risk Management) et des compagnies en general (Entreprise Risk Management). A notre avis, pour parvenir à bien sentir les notions traitees dans cet ouvrage, il est essentiel de les appliquer concretement. Pour cette raison, on a pris un soin tout particulier à la mise en pratique des notions traitees dans cet ouvrage, par le biais d'exemples et d'exercices. L'ouvrage est construit comme suit. Le chapitre 1 propose un bref rappel des notions en théorie des
probabilites qui seront utiles dans cet ouvrage, incluant aussi des notions sur les mesures de risque et de primes stop-loss.
Le chapitre 2 presente les modeles de base en actuariat pour decrire Ie
comportement des risques en assurance sur une periode. On explique aussi comment ce modele peut etre adapte pour decrire les pertes liees à titres comportant des risques de defaut. De plus, Ie chapitre comporte une section comparant Ie risque propre à l'assurance et les risques financiers. Dans Ie chapitre 3, on examine la mutualisation de risques independants et de risques dependants au sein d'un portefeuille d'assurance. La mutualisation des risques est Ie fondement des mecanismes d'assurance. Le risque global du portefeuille, resultant de la mutualisation des risques, peut etre quantifie à l'aide de mesures de risques qui sont utilisees dans Ie contexte des compagnies d'assurance et des institutions financieres. Les mesures de risque telles que la mesure Value-at-Risk (VaR) ou la mesure Tail- Value-at-Risk (TVaR) servent à etablir le niveau de capital economique associe au portefeuille d'une compagnie d'assurance ou d'une institution financiere. A partir du capital economique, la compagnie peut determiner la provision pour se proteger contre une experience adverse du portefeuille. Un resultat fondamental de la theorie des probabilites, l'inegalite de Tchebychev, est evoque pour
demonter l'importance de demander une prime superieure it l'esperance
des couts pour un contrat d'assurance. On traite aussi de l'impact de la mortalite stochastique et de l'impact des catastrophes sur la mutualisation des risques. |
| Numéro du document : |
Economie e-book/01 |
| Niveau Bibliographique : |
1 |
| Indicateur Bibliographique : |
B |
| Bull1 (Theme principale) : |
MATHEMATIQUES |
| Bull2 (Theme secondaire) : |
ANALYSE |
| En ligne : |
https://drive.google.com/file/d/1Qki343CFkipFsFCaKcxwDZyFhcW9C3pX/view |
Modélisation et évaluation quantitative des risques en actuariat : Modèles sur une période [texte imprimé] / Etienne Marceau, Auteur . - Springer, 2013 . - 484 p. ISBN : 978-2-8178-0111-7 Economie e-book/1 Langues : Français ( fre)
| Catégories : |
MATHEMATIQUE - PHYSIQUE - CHIMIE
|
| Mots-clés : |
THEORIE DES PROBABILITES MODELISATION DES RISQUES PRIME MAJOREE SIMULATION STOCHASTIQUE METHODE RECURSIVE D'AGREGATION AGREGATION DES RISQUES |
| Index. décimale : |
530.1 Théories et physique mathématique |
| Résumé : |
Le present ouvrage a pour objectif de fournir des outils à la modelisation et l'evaluation quantitative des risques en actuariat sur une periode. Les modeles de risque sur plusieurs periodes sont traites dans un deuxieme ouvrage à paraitre. L'ouvrage est destine à une audience large. Il peut etre utilise à des fins pedagogiques à un niveau sous-gradue ou gradue. Le principal pre-requis pour cet ouvrage est un cours de base en probabilite. Une part du contenu de cet ouvrage se retrouve classe generalement sous la rubrique de la theorie du risque en actuariat, qui est appliquee dans les differents domaines de l'actuariat. En raison de l'evolution recente de la science actuarielle, les outils developpes dans Ie cadre de la theorie du
risque peuvent etre aussi appliques dans le cadre plus large de la gestion quantitative des risques pour les institutions financieres (Quantitative Risk Management) et des compagnies en general (Entreprise Risk Management). A notre avis, pour parvenir à bien sentir les notions traitees dans cet ouvrage, il est essentiel de les appliquer concretement. Pour cette raison, on a pris un soin tout particulier à la mise en pratique des notions traitees dans cet ouvrage, par le biais d'exemples et d'exercices. L'ouvrage est construit comme suit. Le chapitre 1 propose un bref rappel des notions en théorie des
probabilites qui seront utiles dans cet ouvrage, incluant aussi des notions sur les mesures de risque et de primes stop-loss.
Le chapitre 2 presente les modeles de base en actuariat pour decrire Ie
comportement des risques en assurance sur une periode. On explique aussi comment ce modele peut etre adapte pour decrire les pertes liees à titres comportant des risques de defaut. De plus, Ie chapitre comporte une section comparant Ie risque propre à l'assurance et les risques financiers. Dans Ie chapitre 3, on examine la mutualisation de risques independants et de risques dependants au sein d'un portefeuille d'assurance. La mutualisation des risques est Ie fondement des mecanismes d'assurance. Le risque global du portefeuille, resultant de la mutualisation des risques, peut etre quantifie à l'aide de mesures de risques qui sont utilisees dans Ie contexte des compagnies d'assurance et des institutions financieres. Les mesures de risque telles que la mesure Value-at-Risk (VaR) ou la mesure Tail- Value-at-Risk (TVaR) servent à etablir le niveau de capital economique associe au portefeuille d'une compagnie d'assurance ou d'une institution financiere. A partir du capital economique, la compagnie peut determiner la provision pour se proteger contre une experience adverse du portefeuille. Un resultat fondamental de la theorie des probabilites, l'inegalite de Tchebychev, est evoque pour
demonter l'importance de demander une prime superieure it l'esperance
des couts pour un contrat d'assurance. On traite aussi de l'impact de la mortalite stochastique et de l'impact des catastrophes sur la mutualisation des risques. |
| Numéro du document : |
Economie e-book/01 |
| Niveau Bibliographique : |
1 |
| Indicateur Bibliographique : |
B |
| Bull1 (Theme principale) : |
MATHEMATIQUES |
| Bull2 (Theme secondaire) : |
ANALYSE |
| En ligne : |
https://drive.google.com/file/d/1Qki343CFkipFsFCaKcxwDZyFhcW9C3pX/view |
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